Per comprendere appieno questo palazzo, bisogna guardare in basso tanto quanto in alto. Sotto gli attuali pavimenti in pietra giacciono le rovine di due castelli precedenti, inclusa la fortezza originale costruita dal vescovo Absalon, il fondatore di Copenaghen, nell'anno 1167. Quando gli operai stavano scavando le fondamenta per il palazzo moderno nel 1907, colpirono accidentalmente antiche mura di pietra calcarea. Oggi è possibile visitare questi scavi sotterranei e vedere i resti della famigerata Torre Blu, una prigione medievale dove Leonora Christine, figlia del re Cristiano IV, fu tenuta prigioniera per quasi 22 anni. Il palazzo che vedete oggi è in realtà il terzo Christiansborg sorto in questo luogo, dopo che devastanti incendi nel 1794 e nel 1884 ridussero i predecessori in fumo e cenere. È un capolavoro di resilienza, rinato nel 1928 in uno stile grandioso destinato a simboleggiare la forza della nazione.