Pour comprendre pourquoi le palais d'Ajuda existe tout court, revenons au 1er novembre 1755. Ce jour-là, un tremblement de terre catastrophique frappa Lisbonne. La famille royale vivait dans l'ancien palais au bord du fleuve, le Paço da Ribeira, et celui-ci fut détruit. Après la catastrophe, et sous le règne du roi Dom José Ier, la cour s'installa sur cette colline occidentale, à la Quinta da Ajuda. Elle s'établit dans une structure en bois connue sous le nom de Real Barraca, la Tente Royale, une résidence en bois qui se dressa ici jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Une fois ce palais en bois disparu, les travaux commencèrent en 1795 pour édifier un palais permanent en pierre digne de la famille royale. Le chemin à partir de là fut tout sauf tranquille. Un an après le début des travaux, l'architecte Manuel Caetano de Sousa lança un projet de goût baroque, déjà décalé par rapport à son époque. En 1802, le projet fut entièrement reformulé par Francisco Xavier Fabri et José da Costa e Silva, qui donnèrent au palais la forme néoclassique que vous voyez aujourd'hui. Puis l'histoire intervint de nouveau : en 1807, la famille royale partit pour le Brésil devant les invasions françaises, et plus tard vint la guerre civile entre libéraux et absolutistes. Financièrement éprouvé et politiquement meurtri, le palais fut construit lentement, décoré lentement et habité de manière irrégulière jusqu'à la chute de la monarchie en 1910. Cette même année, par décret du 16 juin, il fut déclaré monument national.