Pour vraiment comprendre ce palais, il faut regarder vers le bas autant que vers le haut. Sous les sols de pierre actuels se trouvent les ruines de deux anciens châteaux, dont la forteresse originale construite par l'évêque Absalon, fondateur de Copenhague, en l'an 1167. Alors que les ouvriers creusaient les fondations du palais moderne en 1907, ils ont accidentellement découvert d'anciens murs de calcaire. Aujourd'hui, vous pouvez visiter ces fouilles souterraines et voir les restes de l'infâme Tour Bleue, une prison médiévale où Leonora Christine, la fille du roi Christian IV, fut retenue captive pendant près de 22 ans. Le palais que vous voyez aujourd'hui est en réalité le troisième Christiansborg à s'élever ici, après que des incendies dévastateurs en 1794 et 1884 ont réduit ses prédécesseurs en fumée. C'est un chef-d'œuvre de résilience, renaissant en 1928 dans un style grandiose destiné à symboliser la force de la nation.