O Rei Cristiano IV é frequentemente chamado de 'Rei Construtor' porque transformou a face de Copenhague. Rosenborg é considerado o melhor exemplo do seu estilo 'Renascentista Holandês', caracterizado por paredes de tijolo vermelho, faixas horizontais de arenito e empenas altas. Ao contrário das fortalezas pesadas e sombrias dos tempos medievais anteriores, esta foi projetada para estética e luxo. O rei esteve tão envolvido pessoalmente no design que provavelmente esboçou os planos pessoalmente, juntamente com os arquitetos Hans van Steenwinkel, o Jovem, e Bertel Lange. Mesmo nas suas horas finais, a devoção do rei a este lugar era clara; ele insistiu em ser transportado de trenó do Castelo de Frederiksborg para Rosenborg para morrer aqui em 1648. Curiosamente, embora o exterior tenha permanecido praticamente o mesmo durante quatro séculos, os interiores foram constantemente atualizados pelos seus sucessores para refletir as modas em mudança dos séculos XVII e XVIII.