Der Name Amalienborg ist älter als der Platz, auf dem Sie stehen. Das erste Schloss auf diesem Gelände war Sophie Amalienborg, das zwischen 1669 und 1673 als Lustschloss für Königin Sophie Amalie, Gemahlin von König Friedrich III., erbaut wurde. Ein Lustschloss war ein privater Rückzugsort, an dem sich ein Mitglied des Königshauses von offiziellen Pflichten erholen konnte, und kein Wohnsitz mit prunkvollen Staatsräumen. Das Land hatte ihr Schwiegervater Christian IV. außerhalb der alten ummauerten Stadt Kopenhagen erworben. Als Sophie Amalie 1685 starb, erbte ihr Sohn, König Christian V., das Schloss. Sein Name lebt bis heute im Platz fort. Der Umzug der königlichen Familie hierher erfolgte viel später. Im Jahr 1794 brach ein Feuer im Schloss Christiansborg aus, der damaligen königlichen Residenz. Die königliche Familie zog nach Amalienborg und nutzt die Palais seither als Wohnsitze und für Staatsangelegenheiten. Eines der vier Palais zeigt diesen Wandel besonders deutlich. Prinz Friedrich, der Thronfolger, kaufte 1794 Levetzaus Herrenhaus und übertrug die Modernisierung dem Maler und Architekten Nicolai Abildgaard. Ein Haus, das für einen Adligen erbaut worden war, wurde so zum Heim eines Prinzen, und der Platz wandelte sich allmählich vom Adelsviertel zum königlichen Viertel.